MarketLab сегодня публикует выдержки из блога о статистическом языке R, которые наверняка заинтересуют облигационных трейдеров. Речь идет о методах построения нелинейной регрессии, которые станут полезны для построения кривой доходности облигаций. В первую очередь, кривой доходности ОФЗ (как наиболее ликвидные бумаги на вторичном рынке Московской биржи). Конечно, можно воспользоваться аппроксимацией, которую делает Банк России, либо специальный "коробочный" софт.
Однако наверняка среди облигационных трейдеров найдутся те, кто захочет разобраться в методике регрессионного анализа применительно к облигациям глубже и они захотят "покопаться руками" и поэкспериментировать.
Уравнение Michaelis-Menten
#simulate some data
set.seed(20160227)
x<-seq(0,50,1)
y<-((runif(1,10,20)*x)/(runif(1,0,10)+x))+rnorm(51,0,1)
#for simple models nls find good starting values for the parameters even if it throw a warning
m<-nls(y~a*x/(b+x))
#get some estimation of goodness of fit
cor(y,predict(m))
[1] 0.9496598
#plot
plot(x,y)
lines(x,predict(m),lty=2,col="red",lwd=3)
График:
С другими примерами построения нелинейной регрессии в R вы можете ознакомиться в
По материалам
Контактная информация:
г.Феодосия:
Почтовый адрес: 298100, Россия, РК, г.Феодосия, ул.Победы, д.2 Тел./факс +7 (36562) 3-06-28, 3-52-94 Тел./моб. +7 (978) 893-63-91 |
г.Симферополь:
Почтовый адрес: 295000, Россия, РК, г.Симферополь, ул.Горького, д.30, к.12 Тел./факс +7 (3652) 256-259 Тел./моб. +7 (978) 827-34-57 |
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. www.vkfk.ru
|